IMPLEMENTASI EXPERT ADVISOR BERBASIS METATRADER 5 DALAM ANALISIS PASAR FOREX MENGGUNAKAN INDIKATOR RELATIVE STRENGTH INDEX DAN MOVING AVERAGE: STUDI KASUS PADA PASANGAN MATA UANG USD/JPY

Abstrak

Penelitian ini mengembangkan dan mengevaluasi Expert Advisor (EA) berbasis MetaTrader 5 untuk analisis pasar forex pada pasangan mata uang USD/JPY, mengintegrasikan indikator Relative Strength Index dan Moving Average. Tujuannya adalah menciptakan sistem trading otomatis yang efektif dan efisien, mengatasi keterbatasan waktu trader, dan meningkatkan manajemen risiko. Menggunakan pendekatan Research and Development dengan model Waterfall, EA dikembangkan dalam bahasa MQL5. Pengujian meliputi backtesting selama 5 tahun (2019-2024) dan real time testing selama satu bulan (02 Mei 2024 - 02 Juni 2024). Hasil penelitian pengujian backtesting 5 tahun dengan modal $10.000 menunjukkan kinerja menjanjikan. Skenario 1 (M30) menghasilkan keuntungan $1.895,85 (win rate 75,3%), sementara skenario 2 (H1) mencatat $3.326,46 (win rate 65,2%). Kedua skenario menunjukkan profit factor dan expected payoff di atas 1, sharpe ratio di atas 0,75, dan drawdown di bawah 25%. Hasil pengujian Real time testing sebulan juga positif, dengan skenario 1 menghasilkan $82 (win rate 81,82%) dan skenario 2 $75 (win rate 83,33%), keduanya dengan drawdown di bawah 2%. Analisis statistik menunjukkan konsistensi antara backtesting dan real time testing, meski ada perbedaan signifikan pada variabel balance di skenario 1. Pada skenario 2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel profit, balance, dan total deal trade Optimalisasi ketahanan EA mengungkapkan skenario 1 dapat beroperasi dengan $100 selama tiga tahun (keuntungan tahunan 1.216,10%), sementara skenario 2 dengan $150 selama lima tahun (keuntungan tahunan 663,462%). Secara keseluruhan EA yang dikembangkan menunjukkan potensi menjanjikan dalam membantu trader forex mengoptimalkan strategi, mengelola risiko, dan menghasilkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang panjang.

This research develops and evaluates a MetaTrader 5-based Expert Advisor (EA) for forex market analysis on the USD/JPY currency pair, integrating Relative Strength Index and Moving Average indicators. The aim is to create an effective and efficient automated trading system, overcoming trader time limitations and improving risk management. Using a Research and Development approach with the Waterfall model, the EA was developed in MQL5 language. Testing included backtesting for 5 years (2019-2024) and real-time testing for one month (May 02, 2024 - June 02, 2024). The 5-year backtesting results with an initial capital of $10,000 showed promising performance. Scenario 1 (M30) generated a profit of $1,895.85 (75.3% win rate), while scenario 2 (H1) recorded $3,326.46 (65.2% win rate). Both scenarios showed profit factors and expected payoffs above 1, Sharpe ratios above 0.75, and drawdowns below 25%. The one-month real-time testing results were also positive, with scenario 1 yielding $82 (81.82% win rate) and scenario 2 $75 (83.33% win rate), both with drawdowns below 2%. Statistical analysis showed consistency between backtesting and real-time testing, although there was a significant difference in the balance variable in scenario 1. In scenario 2, there were no significant differences between profit, balance, and total deal trade variables. EA durability optimization revealed that scenario 1 could operate with $100 for three years (annual profit 1,216.10%), while scenario 2 with $150 for five years (annual profit 663.462%). Overall, the developed EA shows promising potential in helping forex traders optimize strategies, manage risks, and generate substantial profits over extended periods.